kabubtの使い方

証券会社からダウンロードしたCSVファイルをアップロードするだけで、テクニカル戦略のバックテストが無料で行えます。データはすべてブラウザ内で処理され、サーバーには送信されません。

① CSVファイルを準備する

SBI証券・楽天証券・松井証券など主要証券会社の株価CSVに対応しています。日付・始値・高値・安値・終値・出来高の列があれば自動的に読み込みます。

② 戦略とパラメータを設定する

3つの戦略から選択し、パラメータを調整します。売り条件は利確・損切り・保有日数を組み合わせて設定できます。

③ 結果を確認する

実行後、勝率・総損益・最大ドローダウンの統計と、株価チャートへのシグナル表示、累積損益グラフ、全取引履歴が表示されます。

バックテストとは

バックテスト（Backtest）とは、過去の株価データを使って投資戦略の有効性を検証する手法です。「もし過去にこの戦略で売買していたら、どうなっていたか」をシミュレーションします。

バックテストでわかること

• 戦略の勝率（何割の取引で利益が出たか）
• 総損益（トータルで何%の損益になったか）
• 最大ドローダウン（最大でどれだけ資産が減ったか）
• 利確・損切りの設定値の最適化

注意点

過去に有効だった戦略が将来も機能するとは限りません。手数料・スリッページ・税金は考慮されていないため、実際の損益とは異なります。

移動平均クロス（ゴールデンクロス）

短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜けた瞬間を「ゴールデンクロス」と呼び、上昇トレンドへの転換シグナルとして広く使われるテクニカル手法です。

仕組み

たとえば5日移動平均線が25日移動平均線を上回ったタイミングで買いエントリーします。短期と長期の組み合わせによって感度が変わります。

パラメータの目安

• 短期5日・長期25日：比較的頻繁にシグナル発生
• 短期25日・長期75日：中期トレンド重視
• 短期75日・長期200日：長期トレンド重視

ボリンジャーバンド下限反発

ボリンジャーバンドは移動平均線の上下に標準偏差を加えたバンドを描いた指標です。株価がバンドの外側に出ることは統計的に稀であることから、下限バンドを下回った後の反発を狙う逆張り手法です。

仕組み

終値が-2σ（下限バンド）を下回り、翌日に-2σを上回って戻ってきたタイミングで買いエントリーします。売られすぎからの反発を期待します。

パラメータの目安

• 期間20日・2σ：標準的な設定
• σを大きくすると（2.5・3）：より強い売られすぎのみエントリー
• 期間を短くすると：短期的な変動に敏感に反応

RSI逆張り（売られすぎ反発）

RSI（相対力指数）は一定期間の値上がり幅と値下がり幅を比較し、買われすぎ・売られすぎを0〜100の数値で示す指標です。一般的にRSIが30以下で売られすぎ、70以上で買われすぎと判断されます。

仕組み

RSIが設定したしきい値（デフォルト30）を下回り、翌日にしきい値を上回って回復したタイミングで買いエントリーします。売られすぎからの反発を狙います。

パラメータの目安

• 期間14日・しきい値30：最も一般的な設定
• しきい値を上げる（35・40）：エントリー頻度が増える
• 期間を短くすると：短期的な振れ幅が大きくなる

結果指標の見方

勝率

全取引のうち利益が出た取引の割合。50%以上が目安ですが、損切りを小さく利確を大きく設定すると勝率が低くても総損益はプラスになることがあります。

総損益

全取引の損益を単純に合計した値（%）。取引ごとの損益を同額の資金で繰り返した場合の概算です。実際には複利効果や手数料が加わります。

最大ドローダウン（最大DD）

累積損益が最高値から最大でどれだけ落ち込んだかを示します。資金管理の観点で非常に重要な指標です。値が大きいほどリスクが高い戦略といえます。